Cổ phiếu MWG của CTCP Đầu tư Thế giới Di động trở lại rổ VNDiamond

Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE) vừa công bố danh mục cổ phiếu thành phần, khối lượng lưu hành tính chỉ số, tỷ lệ free-float, giới hạn tỷ trọng vốn hóa, giới hạn trọng số theo FOL (giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài), giới hạn trọng số đối với cổ phiếu duy trì, cổ phiếu lần đầu vào chỉ số hoặc cổ phiếu chờ loại ra và giới hạn trọng số theo thanh khoản của chỉ số VN Diamond có hiệu lực ngày 4/11/2024.

Theo đó, cổ phiếu MWG của Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (mã MWG, sàn HoSE) đã được thêm trở lại rổ chỉ số. Trong khi đó, cổ phiếu VRE của Công ty Cổ phần Vincom Retail (mã VRE, sàn HoSE) bị đưa vào diện chờ loại ra. Hiện tại, tổng số lượng cổ phiếu trong rổ VN Diamond là 19 mã.

Trước đó, cổ phiếu MWG đã bị loại ra khỏi rổ chỉ số này trong kỳ cơ cấu vào tháng 4/2024 do không thỏa mãn yêu cầu về hệ số P/E.

Trong báo cáo phát hành hồi đầu tháng 10 vừa qua, Chứng khoán BIDV (BSC) đã dự báo MWG sẽ trở lại VNDiamond, đến từ tiêu chí tăng tính đa dạng của rổ chỉ số.

Theo dự báo của BSC, cổ phiếu MWG được thêm vào kỳ này đến từ tiêu chí tăng tính đa dạng của rổ chỉ số khi có một nhóm cổ phiếu cùng ngành (kỳ đánh giá này là nhóm ngân hàng) bị áp dụng ngưỡng giới hạn tỷ trọng vốn hóa 40%, đồng thời là cổ phiếu có hệ số FOL (tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài) cao nhất để xét duyệt.

Đối với cổ phiếu VRE, do không đáp ứng về tiêu chí hệ số FOL nên thuộc rổ cổ phiếu chờ loại ra ở kỳ này. Nếu không cải thiện tiêu chí về hệ số FOL trong thời gian tới, nhiều khả năng VRE sẽ có nguy cơ bị loại khỏi bộ chỉ số VN-Diamond vào kỳ đánh giá tháng 4/2025.

Theo BSC, kể từ thời điểm hoàn tất cơ cấu danh mục VN-Diamond Index trong kỳ đánh giá tháng 4/2024, với việc MWG bị loại và thêm mới BMP, các quỹ ETF tham chiếu phải hoàn tất cơ cấu danh mục chậm nhất vào ngày 3/5/2024. Tuy nhiên, quỹ ETF FUEVFVND (ETF nội có quy mô lớn nhất thị trường) do Dragon Capital quản lý vẫn đang sở hữu cổ phiếu MWG.

Theo Bloomberg, số liệu sở hữu MWG của ETF FUEVFVND tại các mốc thời điểm 31/5, 28/6, 31/7, 30/8 năm 2024 lần lượt là (đơn vị cổ phiếu): 8 triệu, 6,98 triệu, 3,94 triệu và 3,4 triệu.

Với những dự phóng trên, BSC tính toán các quỹ tham chiếu VN-Diamond Index sẽ mua mới gần 26 triệu cổ phiếu MWG tại kỳ cơ cấu lần này. Ngược lại, các mã VRE, OCB, PNJ, GMD, REE bị bán ra nhiều nhất theo khối lượng (từ hơn 5 triệu cổ phiếu đến hơn 7 triệu cổ phiếu).

Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM ban hành Quy tắc xây dựng và quản lý chỉ số các cổ phiếu Kim cương Việt Nam (VNDiamond Index) phiên bản 3.0 nhằm cải tiến chỉ số. Phiên bản này thay thế quy tắc phiên bản 2.1 ban hành ngày 30/9/2022, trong đó chủ yếu cập nhật lại chỉ tiêu liên quan đến điều kiện thanh khoản, điều kiện lựa chọn cổ phiếu vào rổ.

Phiên bản 3.0 đã thêm mới một số định nghĩa về lợi nhuận sau thuế trên mỗi cổ phiếu trong quy định về hệ số P/E tại Mục 3.6.1. Đồng thời, điều chỉnh lại một số tham số, thang chia trong công thức tính chỉ số khi thêm mới tham số wS trong công thức tính chỉ số giá, capping; điều chỉnh thang chia wFOL trong công thức tính chỉ số, thêm mới tham số wS trong công thức tính chỉ số TRI…