VnFinance
Thứ năm, 08/12/2022, 22:41 PM

Sau TPBank, thêm một ngân hàng hoàn thành Basel III về quản trị rủi ro

Ngân hàng ACB công bố hoàn thành Basel III về quản trị rủi ro. Bên cạnh đó, nhiều ngân hàng cho biết cũng đang trong quá trình triển khai nâng cấp chuẩn mức Basel II lên Basel III như VIB, HDBank, OCB hay Nam A Bank.

Mới đây, ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB) vừa công bố thông tin về việc hoàn thành triển khai các nội dung trọng yếu ILAAP và chuẩn mực Basel III, một trong những chuẩn mực yêu cầu cao về vốn và quản trị rủi ro thanh khoản.

ACB cho biết kết quả rà soát từ tư vấn độc lập KPMG cho thấy ACB đã tuân thủ toàn bộ các cấu phần trọng yếu trong bộ khung quản trị thanh khoản và an toàn vốn theo Basel III.

Ngân hàng cho biết việc hoàn thành Basel III và ILAAP giúp cải thiện khả năng chống chịu trước những rủi ro hệ thống, xử lý khủng hoảng tài chính cũng như cho phép ACB linh hoạt điều chỉnh và tối ưu hóa phương án tăng vốn khi có nhu cầu và chủ động phương án để ứng phó trong điều kiện liên quan đến rủi ro thanh khoản.

ACB-hoan-thanh-baselII

Trước ngân hàng ACB, TPBank là ngân hàng Việt đầu tiên công bố đáp ứng chuẩn Basel III. TPBank cho biết ngân hàng đã sớm quan tâm tới việc triển khai và áp dụng Basel III từ năm 2015, thông qua việc tự nghiên cứu và áp dụng nội bộ một số yêu cầu của chuẩn mực này về quản lý rủi ro thanh khoản, như tỷ lệ đảm bảo khả năng thanh khoản, tỷ lệ nguồn vốn ổn định ròng và tỷ lệ đòn bẩy. 

Từ cuối năm 2020, TPBank đã tiếp tục triển khai các cấu phần còn lại của Basel III và tới nay đã hoàn toàn tuân thủ các quy định của tiêu chuẩn này.

Bên cạnh đó, nhiều ngân hàng cho biết cũng đang trong quá trình triển khai nâng cấp chuẩn mức Basel II lên Basel III như VIB, HDBank, OCB, Nam A Bank,Techcombank, ABBank, LienVietPostBank,...

Cụ thể, ngày 24/2/2022, tại TP.HCM đã diễn ra lễ ký kết giữa Nam A Bank và Công ty TNHH Thuế và Tư Vấn KPMG về triển khai và áp dụng Basel III tại Nam A Bank.

Đại diện Nam A Bank cho biết: "Việc chủ động triển khai và áp dụng Basel III như là lời cam kết mà nhiều năm qua Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Nam A Bank đã hướng đến cùng thị trường: luôn ưu tiên áp dụng các chuẩn mực quốc tế trong hoạt động quản lý, kinh doanh của Ngân hàng; việc ứng dụng các chuẩn mực quản trị rủi ro theo thông lệ quốc tế sớm là trách nhiệm của Nam A Bank.

Đồng thời, việc triển khai và áp dụng Basel III sẽ tạo khung quản trị rủi ro vững chắc và khẳng định sự hoạt động minh bạch cũng như thêm nền tảng bền vững giúp cho hoạt động kinh doanh phát triển bức phá mạnh mẽ, an toàn, hiệu quả và bền vững trong giai đoạn chiến lược sắp tới, nhất là trong ngay trong năm 2022, năm rất đặc biệt với Nam A Bank – kỷ niệm 30 năm thành lập Ngân hàng".

Giữa tháng 6/2021, HDBank cũng thông báo đã tiên phong triển khai việc nâng cấp áp dụng tiêu chuẩn Basel II lên Basel III.

Theo đó, ngay từ giữa năm 2019, HDBank đã triển khai việc hoàn thiện và nâng cấp Basel III theo từng hạng mục, trong đó ưu tiên các hạng mục về quản lý rủi ro thanh khoản, quản lý rủi ro thị trường… Ngân hàng đã xây dựng hệ thống phương pháp luận, các chính sách, cơ cấu tổ chức và các công cụ tính toán khá phức tạp nhằm hướng đến triển khai việc nâng cấp chuẩn mực này.

Basel III

Basel III là phiên bản mới của tiêu chuẩn hoạt động ngân hàng toàn cầu, được ban hành vào năm 2010, nhằm cải tiến phiên bản Basel II, ngay sau khi xảy ra sự kiện khủng hoảng tài chính những năm 2007 – 2009 và được quốc tế khuyến nghị nên áp dụng từ ngày 1/1/2023.

Basel III là chuẩn mực quản trị rủi ro uy tín được áp dụng rộng rãi trên quốc tế và đang được hệ thống ngân hàng Việt Nam hướng tới, thông qua việc nâng cao chất lượng về vốn và năng lực thanh khoản theo yêu cầu của chuẩn mực, giúp ngân hàng trang bị khả năng chống đỡ tốt hơn trước những căng thẳng thanh khoản đồng thời tạo nền tảng cho một hệ thống ngân hàng bền vững có sức chống chịu biến cố, khả năng phục hồi sau biến cố và góp phần ngăn ngừa những tổn thất hệ thống có thể xảy ra.

Theo đó, đối với cấu phần vốn, chuẩn mực Basel III đòi hỏi các ngân hàng phải đáp ứng đồng thời cả tỷ lệ an toàn vốn và các cấu phần vốn lõi cùng các cấu phần vốn đệm dự phòng nhằm đảm bảo dự phòng vốn an toàn hoạt động. Ngoài ra, Basel III còn đưa ra bộ các chỉ số quản lý rủi ro thanh khoản bao gồm: Tỷ lệ dự trữ thanh khoản - LCR; tỷ lệ nguồn vốn ổn định ròng (NSFR) và tỷ lệ đòn bẩy (LR) để tăng sức chịu đựng thanh khoản của ngân hàng trước những kịch bản căng thẳng.

Chuẩn mực yêu cầu cao về vốn và chú trọng quản trị rủi ro thanh khoản như trên nhằm đảm bảo ngân hàng có đủ tài sản có tính thanh khoản cao để đáp ứng nhu cầu thanh khoản, duy trì một cấu trúc vốn bền vững, hạn chế sự phụ thuộc vào các nguồn vốn tài trợ bán buôn ngắn hạn đối với tất cả các khoản mục tài sản nội và ngoại bảng và hạn chế rủi ro của việc tỷ lệ đòn bẩy cao. Nhờ vậy, các nguồn tài trợ vốn thường xuyên của ngân hàng sẽ được duy trì ổn định hơn, giảm nguy cơ vị thế thanh khoản bị xói mòn và ảnh hưởng bất lợi tới hoạt động ngân hàng.

Cụ thể, Basel III yêu cầu các ngân hàng nắm giữ lượng vốn cao hơn và với chất lượng cao hơn nhằm bù đắp những thiệt hại không mong muốn. Điển hình như tỷ lệ vốn cấp 1 tăng từ 4% trong Basel II lên 6% trong Basel III, đồng thời tỷ lệ vốn của cổ đông thường được tăng từ 2% lên 4%.

Bên cạnh đó, Basel III cũng đã yêu cầu bổ sung phần vốn đệm dự phòng tài chính đảm bảo bằng vốn chủ sở hữu là 2,5% và tỷ lệ vốn đệm phòng ngừa sự suy giảm theo chu kỳ kinh tế có thể được thiết lập với tỷ lệ từ 0 - 2,5% tùy theo từng quốc gia. Và phải được đảm bảo bằng vốn chủ sở hữu phổ thông.

Do đó, để áp dụng Basel III, các ngân hàng sẽ phải chuẩn bị một lượng vốn dồi dào, chấp nhận một mức đệm dự phòng lớn hơn để giảm rủi ro trong hoạt động. Việc này sẽ giúp ngân hàng đảm bảo thanh khoản, có đủ đệm vốn dự trữ chống chịu được các biến động bất thường của thị trường. Đồng thời nâng cao được vị thế và uy tín cho ngân hàng, nhờ vậy, có thể dễ dàng tiếp cận thị trường vốn quốc tế.


Ưu đãi vay vốn đặc biệt cho doanh nghiệp với BIDV SME Fast Track
Ưu đãi vay vốn đặc biệt cho doanh nghiệp với BIDV SME Fast Track

Để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) bứt phá trong môi trường kinh doanh ngày càng cạnh tranh, BIDV đã ra mắt chương trình ưu đãi SME Fast Track với 03 gói tài...

BIC lọt TOP 4 Công ty bảo hiểm phi nhân thọ uy tín
BIC lọt TOP 4 Công ty bảo hiểm phi nhân thọ uy tín

Theo Bảng xếp hạng “Top 10 Công ty bảo hiểm uy tín năm 2025” vừa được Vietnam Report phối hợp với Báo VietnamNet công bố, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) xuất sắc...

VietinBank và Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Phương hợp tác toàn diện
VietinBank và Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Phương hợp tác toàn diện

​Ngày 21/6/2025, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết hợp tác toàn diện giữa Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) và Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Phương...

Điểm tin ngân hàng ngày 24/6:  TPBank phát hành trái phiếu lãi suất tới 7,28%/năm
Điểm tin ngân hàng ngày 24/6: TPBank phát hành trái phiếu lãi suất tới 7,28%/năm

BIDV rao bán lô đất hơn 3.800 m² tại Quận 12, giá khởi điểm hơn 200 tỷ đồng; Hơn 1.400 cán bộ nhân viên VIB sắp nhận cổ phiếu thưởng; BVBank triển khai loạt ưu...

15 ngân hàng nhà nước khu vực được tổ chức lại như thế nào?
15 ngân hàng nhà nước khu vực được tổ chức lại như thế nào?

Từ ngày 1/7/2025, hệ thống Ngân hàng Nhà nước được tổ chức lại theo mô hình khu vực với 15 đầu mối, đồng bộ với hệ thống chính quyền cấp tỉnh...

Trường hợp nhận tiền chuyển khoản nào được miễn thuế?
Trường hợp nhận tiền chuyển khoản nào được miễn thuế?

Theo các chuyên gia thuế, việc xác định một khoản tiền có phải nộp thuế hay không phụ thuộc hoàn toàn vào bản chất của giao dịch đó, chứ không phải mọi dòng tiền vào tài khoản đều bị đánh thuế.

VPBankSME tiếp sức cho doanh nghiệp phụ nữ làm chủ phát triển bền vững
VPBankSME tiếp sức cho doanh nghiệp phụ nữ làm chủ phát triển bền vững

Nhằm tạo điều kiện thúc đẩy sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, VPBankSME đã tiên phong nghiên cứu, triển khai hàng loạt ưu đãi và chương trình hỗ trợ đặc biệt dành riêng cho nhóm doanh nghiệp này.

Điểm tin ngân hàng ngày 23/6: VietinBank hé lộ kết quả kinh doanh 6 tháng năm 2025
Điểm tin ngân hàng ngày 23/6: VietinBank hé lộ kết quả kinh doanh 6 tháng năm 2025

Chuẩn bị 500.000 tỷ đồng cho vay các dự án trọng điểm; PGBank bổ nhiệm thêm Phó Tổng Giám đốc, chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ bất thường...

Agribank được vinh danh tại Chương Trình “Vinh Quang Việt Nam” 2025: Khẳng định vị thế trụ cột trong sự nghiệp phát triển “Tam nông”
Agribank được vinh danh tại Chương Trình “Vinh Quang Việt Nam” 2025: Khẳng định vị thế trụ cột trong sự nghiệp phát triển “Tam nông”

Tối ngày 22/6/2025, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức Chương trình “Vinh quang Việt Nam” năm 2025 với chủ đề “Tự hào và Khát vọng”....

Tin tức ngân hàng nổi bật tuần qua: BIDV bứt phá ngoạn mục, lọt Top 50 doanh nghiệp
Tin tức ngân hàng nổi bật tuần qua: BIDV bứt phá ngoạn mục, lọt Top 50 doanh nghiệp

Tuần qua, nhiều ngân hàng đã có những động thái quan trọng nhằm mở rộng dịch vụ và thu hút khách hàng với hàng loạt diễn biến đáng chú ý liên quan đến hoạt động...

Điểm tin ngân hàng ngày 21/6: Loạt ngân hàng tăng tốc “bơm” tín dụng cho bất động sản
Điểm tin ngân hàng ngày 21/6: Loạt ngân hàng tăng tốc “bơm” tín dụng cho bất động sản

Prudential Việt Nam sở hữu hơn 57 triệu cổ phiếu VietinBank; Vạn Thịnh Phát và đối tác Đức đề xuất 3 tỷ USD tái cơ cấu SCB; Đề xuất không để ngân hàng tham gia...

Techcombank đồng hành chuyển đổi số cùng doanh nghiệp Cần Thơ
Techcombank đồng hành chuyển đổi số cùng doanh nghiệp Cần Thơ

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) phối hợp cùng Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ tổ chức “Hội nghị Techcombank đồng hành cùng doanh nghiệp...

Nhiều ưu đãi cho khách hàng hộ kinh doanh, tiểu thương sử dụng Loa thông báo biến động số dư PVcomBank
Nhiều ưu đãi cho khách hàng hộ kinh doanh, tiểu thương sử dụng Loa thông báo biến động số dư PVcomBank

Từ ngày 09/6/2025, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) chính thức triển khai cung cấp giải pháp Loa thông báo biến động số dư bằng giọng nói, tích hợp nhiều tiện ích vượt...

Techcombank là đại diện duy nhất Việt Nam được giải thưởng Celent Model Bank 2025 về quản lý vận hành xuất sắc
Techcombank là đại diện duy nhất Việt Nam được giải thưởng Celent Model Bank 2025 về quản lý vận hành xuất sắc

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) chính thức được Tổ chức tư vấn tài chính công nghệ hàng đầu thế giới Celent vinh danh tại Celent Model Bank Awards 2025...

Điểm tin ngân hàng ngày 20/6: Tỷ giá USD tăng tại ngân hàng, giảm bất ngờ trên “chợ đen”
Điểm tin ngân hàng ngày 20/6: Tỷ giá USD tăng tại ngân hàng, giảm bất ngờ trên “chợ đen”

KienlongBank dự kiến chia cổ tức "khủng" 60%, tăng vốn điều lệ lên gần 6.000 tỷ đồn; 150.000 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn trong nửa cuối năm; Đề xuất phạt đến 100 triệu đồng...

Mua bán vàng từ 20 triệu đồng phải chuyển khoản
Mua bán vàng từ 20 triệu đồng phải chuyển khoản

Theo dự thảo, các giao dịch mua bán vàng có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên bắt buộc phải thực hiện thông qua tài khoản thanh toán của khách hàng và của doanh nghiệp kinh doanh vàng, tại ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Agribank khẳng định vị thế Top 100 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á năm 2025
Agribank khẳng định vị thế Top 100 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á năm 2025

Việc Agribank tiếp tục có mặt trong danh sách Fortune Southeast Asia 500 một lần nữa khẳng định uy tín và quy mô của ngân hàng...

Điểm tin ngân hàng ngày 19/6: Cảng Sài Gòn chuẩn bị thoái toàn bộ hơn 5 triệu cổ phiếu MSB
Điểm tin ngân hàng ngày 19/6: Cảng Sài Gòn chuẩn bị thoái toàn bộ hơn 5 triệu cổ phiếu MSB

PGBank sắp họp cổ đông bất thường để điều chỉnh kế hoạch tăng vốn; MB triển khai gói vay bất động sản với hạn mức lên tới 50 tỷ đồng; Hiệp hội Ngân hàng xây...

Cán bộ nhân viên SeABank chung tay làm sạch 11 bãi biển vì môi trường xanh
Cán bộ nhân viên SeABank chung tay làm sạch 11 bãi biển vì môi trường xanh

Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6 và Ngày Đại dương thế giới 8/6, trong ngày 7/6/2025 hàng trăm cán bộ nhân viên (CBNV) Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB)...

VnFinance
vnfinance.vn
VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance